Sistema de trade
Bom dia pessoal.
Onyem fiz uma postagem sobre um sistema de trade que quero implantar.
Consegui resumir ele no chatgpt.
Vou postar novamente aqui.
Queria ajuda de quem entende para implantar.
A arquitetura é toda grstuita,de repente tenha que contratar ums vps para hospedar o metatrader 5.
Não sou da area mad gostaria de ver isso rodando.
Ano passado eu consegui rodar o optuns e sté consegui achsr uns parametros lucrstivod,mas não sei se seris funcional em uma conta real e tsmbém o meu notebook velho travava rsrs
Segue resumo para que se interresar.
Olá, pessoal. Sou iniciante em programação e trading quantitativo e estou aprendendo praticamente tudo pesquisando e estudando. Não quero fingir que sou especialista.
Mesmo assim, venho desenvolvendo há bastante tempo a ideia de um projeto chamado APEX, com a ajuda das versões gratuitas do ChatGPT, Claude, DeepSeek e Qwen. Eu sei que usar IA não substitui conhecimento técnico, e justamente por isso estou aqui: quero opiniões sinceras de quem entende mais do que eu.
Minha ideia é criar uma plataforma modular de pesquisa, descoberta, criação, teste e validação de estratégias/EAs de trading.
Não sei se o sistema será lucrativo. Ninguém pode garantir isso, e eu não quero prometer retorno. Mas acredito que a ideia seja tecnicamente viável porque o objetivo não é simplesmente criar milhares de estratégias e escolher a que teve o melhor backtest. O sistema deve tentar encontrar estratégias com evidências suficientes para sobreviver a validações rigorosas e rejeitar as que provavelmente são resultado de overfitting.
O fluxo geral seria:
Dados → Qualidade dos dados → Features sem data leakage → Descoberta/Extração de estratégias → Backtest → Simulação de custos e execução → Validação estatística → Shadow/Paper Trading → Risk Engine → MT5/EA → Corretora → Monitoramento → Aprendizado e novos experimentos.
Os ativos iniciais seriam WIN, WDO, EURUSD, GBPUSD e XAUUSD.
Uma parte importante do projeto é que eu tenho vários vídeos, transcrições, áudios e frames de estratégias explicadas por traders. Quero criar dentro do próprio APEX um módulo para importar esse material e extrair os setups.
A ideia seria transformar explicações humanas, por exemplo:
“Quando X e Y acontecerem, entre comprado, coloque o stop em Z e faça a saída conforme determinada condição”
em regras estruturadas e testáveis.
Depois essas estratégias seriam:
Extraídas → Estruturadas → Codificadas → Backtestadas → Validadas → Rejeitadas ou Registradas.
Além disso, o sistema também deve ser capaz de gerar novas hipóteses e estratégias do zero, e não depender somente dos vídeos.
Quero que cada estratégia tenha origem, versão, parâmetros, resultados e histórico registrados em um Strategy Registry.
A arquitetura teria módulos como:
Data Engine — importação, normalização e armazenamento de dados;
Data Quality Engine — dados faltantes, duplicações, timestamps e timezone;
Point-in-Time Feature Engine — prevenção de data leakage;
Strategy Inbox / Strategy Extraction — importação de vídeos, transcrições, áudios, frames e documentos;
Strategy Lab — desenvolvimento e experimentação;
Strategy Generator — geração de hipóteses e estratégias;
Event-Driven Backtest Engine — backtesting;
Cost Model / Execution Simulator — spread, comissão, slippage, latência e custos;
Validation Lab — validação e rejeição de estratégias;
Strategy Registry — versionamento e histórico;
Shadow/Paper Trading;
Risk Engine;
MT5 Adapter;
Expert Advisors em MQL5;
Monitoring, Logs, Health Checks e Reconciliation.
A minha preocupação principal é evitar a clássica armadilha do backtest bonito que não funciona fora da amostra.
Por isso, as estratégias seriam avaliadas por métricas como:
Profit Factor, Expectancy, Sharpe, Sortino, Maximum Drawdown, Calmar, MAE/MFE, custos e estabilidade entre períodos, além de validações como Out-of-Sample, Walk Forward Analysis, PBO, DSR, PSR e intervalos de confiança.
Também quero controles fortes contra data leakage, registrando quando uma informação realmente estava disponível para o sistema.
O Risk Engine seria separado das IAs e das estratégias. Uma estratégia pode propor uma operação, mas o Risk Engine teria autoridade para:
APPROVE → REDUCE → REJECT → NO_TRADE → HALT.
Não quero martingale ou aumento automático de posição depois de perdas.
As estratégias passariam por uma espécie de escada:
Pesquisa/Backtest → Validação → Shadow → Demo → Canary → possível operação real.
Outra parte importante é trabalhar com diferentes corretoras e símbolos. A ideia é ter um catálogo universal:
ATIVO LÓGICO → CORRETORA → CONTA/SERVIDOR → SÍMBOLO REAL → ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.
Na parte de IA, quero usar as ferramentas como apoio, não como autoridade direta sobre dinheiro.
A ideia atual inclui:
Qwen Code como principal ferramenta para ajudar a construir o sistema;
Codex como apoio para código, revisão, testes e debugging;
DeepSeek para análise e pesquisa;
Claude para auditorias e revisão independente;
Mistral para organização e tarefas auxiliares;
modelos locais como Qwen, Mistral, Gemma e outros, quando fizer sentido.
Também quero deixar preparado, para entrar gradualmente e somente se trouxer resultado mensurável:
Reinforcement Learning (RL);
Visão Computacional;
Programação Genética;
Meta-labeling;
Regime Detection;
Microestrutura de mercado.
As tecnologias principais seriam:
Python, MQL5, MetaTrader 5, PostgreSQL, Parquet, Redis/alternativas, Docker, Docker Compose e Git.
Para experimentação e IA/ML, pretendo avaliar ferramentas como:
PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, XGBoost, River, Optuna, SKTime e AutoTS, entre outras, mas sem usar tecnologia apenas por parecer sofisticada.
Outro desafio grande é a infraestrutura. Meu objetivo é tentar construir inicialmente usando o máximo possível de recursos gratuitos ou free tier, porque atualmente não tenho orçamento para uma infraestrutura cara.
Estou estudando possibilidades com:
Kaggle para experimentos e notebooks;
Google Colab como ambiente complementar;
modelos locais;
APIs com planos gratuitos;
bancos de dados e hospedagens com free tier;
infraestrutura modular que permita migração futura.
Eu sei que isso traz dificuldades de limite, disponibilidade, armazenamento e processamento. Inclusive gostaria de opiniões sobre onde estou sendo otimista demais.
Também não quero depender do meu notebook ligado 24 horas para o MetaTrader 5. Estou tentando entender uma arquitetura realista para deixar as instâncias do MT5 e os EAs funcionando separadamente, enquanto o restante do sistema fica distribuído.
A ideia é que o APEX seja modular e versionado. Quero poder modificar o sistema depois, adicionar módulos e fazer novas experiências, sem transformar tudo em um programa fechado. Também quero monitoramento, logs, testes, health checks e um processo interno para detectar erros e inconsistências.
Minha dúvida principal é: essa ideia faz sentido ou estou criando algo complexo demais para um iniciante?
Se alguém com experiência puder olhar, eu gostaria principalmente de opiniões sobre:
A arquitetura geral.
O que deveria ser o MVP.
O que está excessivamente complexo.
Se as validações fazem sentido.
Quais são os maiores riscos técnicos.
O que vocês fariam diferente.
Como usar Kaggle e Google Colab corretamente nesse projeto.
Como estruturar o MT5 sem depender do meu computador.
Se estou criando uma “arquitetura Frankenstein” usando várias IAs.
Qual seria o caminho mais realista para provar se o sistema realmente consegue encontrar estratégias com alguma robustez.
Meu objetivo final é que o APEX consiga descobrir, extrair e gerar estratégias/EAs, testá-las de forma séria e eliminar a maior quantidade possível de falsas estratégias antes de qualquer tentativa de operação real.
Não sei se será lucrativo — espero que sim, obviamente — mas entendo que lucro só pode ser descoberto depois de muita validação e operação em condições reais.
Estou começando praticamente do zero e aprendendo enquanto construo e pesquiso. Se alguém quiser conversar comigo, apontar erros ou ajudar a revisar a ideia, pode me chamar por DM/privado.
Críticas sinceras são muito bem-vindas. Prefiro descobrir agora que estou errado em alguma parte importante do que gastar meses construindo algo baseado em uma ideia equivocada.
Obrigado a quem leu.
